Сравнение MXFS.L с EXCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L).

MXFS.L и EXCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EXCS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
MXFS.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	5.04%	33.98%	7.21%	7.99%	-19.20%	1.66%
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)	9.59%	35.65%	3.79%	16.81%	-17.91%	4.27%

Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 9.59%.

MXFS.L

1 день: 4.36%

1 месяц: -5.43%

С начала года: 5.04%

6 месяцев: 9.21%

1 год: 34.91%

3 года*: 16.54%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: 8.03%

EXCS.L

1 день: 4.75%

1 месяц: -7.01%

С начала года: 9.59%

6 месяцев: 18.79%

1 год: 48.27%

3 года*: 20.95%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Название символа

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MXFS.L:

MXFS.L с GLD MXFS.L с EIMI.L MXFS.L с EMHD.L MXFS.L с EMV.L MXFS.L с EMVL.L MXFS.L с FEM.L MXFS.L с FWRG.L

Часто сравнивают с EXCS.L:

EXCS.L с EMIM.L EXCS.L с XDEM.L EXCS.L с EIMI.L EXCS.L с QQQ EXCS.L с EEM EXCS.L с VXUS EXCS.L с ^GSPC

Сравнение комиссий MXFS.L и EXCS.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MXFS.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

EXCS.L

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MXFS.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXCS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXFS.L	EXCS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	2.43	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	3.07	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.44	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	3.38	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.15	13.40	-3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXFS.L	EXCS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	2.43	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.62	-0.36

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и EXCS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EXCS.L

Ни MXFS.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EXCS.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и EXCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXFS.L	EXCS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.81%	-17.51%	-22.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.76%	-11.81%	-0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.38%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.61%	-8.10%	-0.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.47%	-4.97%	-10.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	3.13%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.64%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXFS.L	EXCS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.64%	9.10%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.16%	15.21%	-1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.28%	19.80%	-0.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	17.08%	+1.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.42%	17.08%	+3.34%

Сравнение MXFS.L с EXCS.L

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EXCS.L

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EXCS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MXFS.L

EXCS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXFS.L и EXCS.L

Доходность на риск

MXFS.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

MXFS.L

EXCS.L

Сравнение MXFS.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXFS.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EXCS.L

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EXCS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EXCS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)