PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с EMDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с EMDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).

MXFS.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EMDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EMDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.38%16.26%14.36%4.58%-8.97%-0.76%-2.17%11.62%-6.24%27.82%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции MXFS.L превзошли акции EMDV.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 5.74% соответственно.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

EMDV.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.42%
С начала года
1.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
14.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.LMXFS.L с EMVL.LMXFS.L с EXCS.LMXFS.L с FEM.L
Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с XEMD.LEMDV.L с TDGB.LEMDV.L с EMGU.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с HEMC.L

Сравнение комиссий MXFS.L и EMDV.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LEMDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.92

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.34

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.41

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.30

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. EMDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EMDV.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и EMDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LEMDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.92

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и EMDV.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EMDV.L

Ни MXFS.L, ни EMDV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EMDV.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и EMDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LEMDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-48.26%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.99%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-15.31%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-34.93%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.54%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-13.59%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.28%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EMDV.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LEMDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.62%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.87%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.80%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.88%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.51%

+1.91%