PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFP.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFP.L с EMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).

MXFP.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFP.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFP.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.95%24.86%8.78%2.95%-10.46%-1.96%14.06%12.84%-9.61%24.99%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		2.37%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, MXFP.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXFP.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 8.69% против 5.66% соответственно.

MXFP.L

1 день
3.30%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
30.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.69%

EMV.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFP.L:
MXFP.L с EIMI.LMXFP.L с QEMMMXFP.L с EMIM.LMXFP.L с P500.DEMXFP.L с FEM.LMXFP.L с FLXE.LMXFP.L с E127.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с XLF

Сравнение комиссий MXFP.L и EMV.L

MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

MXFP.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFP.L
Ранг доходности на риск MXFP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFP.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFP.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.88

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.23

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.27

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

4.24

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFP.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFP.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFP.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFP.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.88

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между MXFP.L и EMV.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFP.L и EMV.L

Ни MXFP.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFP.L и EMV.L

Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и EMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFP.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.68%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.93%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-11.19%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-22.59%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.60%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.97%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFP.L и EMV.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MXFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFP.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.60%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.56%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

11.30%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

10.73%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

13.20%

+4.62%