PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFP.L с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFP.L с P500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

MXFP.L и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFP.L и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFP.L и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.95%24.86%8.78%2.95%-10.46%-1.96%14.06%12.84%-9.61%24.99%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.46%10.34%26.78%20.24%-9.34%31.10%13.08%27.86%0.55%11.26%
Разные валюты инструментов

MXFP.L торгуется в GBp, в то время как P500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения P500.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFP.L показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции MXFP.L уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.67% соответственно.

MXFP.L

1 день
3.30%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
30.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.69%

P500.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.45%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFP.L:
MXFP.L с EIMI.LMXFP.L с QEMMMXFP.L с EMIM.LMXFP.L с EMV.LMXFP.L с FEM.LMXFP.L с FLXE.LMXFP.L с E127.L
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий MXFP.L и P500.DE

MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

MXFP.L vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFP.L
Ранг доходности на риск MXFP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFP.L c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFP.LP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.91

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.32

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.18

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

4.98

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFP.L vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFP.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFP.L и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFP.LP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.91

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.45

Корреляция

Корреляция между MXFP.L и P500.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFP.L и P500.DE

Ни MXFP.L, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFP.L и P500.DE

Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFP.LP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-33.78%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.42%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-23.34%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-33.78%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.78%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.89%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFP.L и P500.DE

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MXFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFP.LP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.35%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.40%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.14%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.79%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.99%

+1.83%