Сравнение MXFP.L с FLXE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).
MXFP.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXFP.L и FLXE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXFP.L и FLXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFP.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 5.95% | 24.86% | 8.78% | 2.95% | -10.46% | -1.96% | 14.06% | 12.84% | -9.61% | 1.78% |
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 7.01% | 18.87% | 8.11% | 6.48% | -9.68% | 8.46% | -1.63% | 7.98% | -6.24% | 1.90% |
Разные валюты инструментов
MXFP.L торгуется в GBp, в то время как FLXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXFP.L показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FLXE.L с доходностью 7.01%.
MXFP.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 8.69%
FLXE.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXFP.L и FLXE.L
MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.
Доходность на риск
MXFP.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск
MXFP.L
FLXE.L
Сравнение MXFP.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFP.L | FLXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.61 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.58 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.93 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFP.L | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MXFP.L и FLXE.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFP.L и FLXE.L
Ни MXFP.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MXFP.L и FLXE.L
Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и FLXE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXFP.L | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -26.37% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -10.11% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -16.31% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.17% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.06% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.63% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFP.L и FLXE.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MXFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXFP.L | FLXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.91% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.16% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 13.37% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.95% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.45% | +2.37% |