PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFP.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFP.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFP.L и FEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
5.95%24.86%8.78%2.95%-10.46%-1.96%14.06%12.84%-9.61%24.99%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, MXFP.L показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXFP.L имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции FEM.L немного впереди с 9.02%.


MXFP.L

1 день
3.30%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
30.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.69%

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий MXFP.L и FEM.L

MXFP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

MXFP.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFP.L
Ранг доходности на риск MXFP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFP.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFP.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.85

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.31

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.45

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

12.64

-2.42

MXFP.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFP.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFP.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFP.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между MXFP.L и FEM.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFP.L и FEM.L

Ни MXFP.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFP.L и FEM.L

Максимальная просадка MXFP.L за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFP.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFP.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-35.42%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.09%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-17.83%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-35.42%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.65%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.09%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.50%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFP.L и FEM.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MXFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFP.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.83%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.58%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.63%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.89%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.71%

-0.89%