PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFDX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFDX с MXISX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

MXFDX (Great-West Core Bond Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - MXFDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXFDX returned 1.34%/yr vs 9.61%/yr for MXISX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MXFDX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности MXFDX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFDX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции MXFDX уступали акциям MXISX по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.61% соответственно.

MXFDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.14%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.34%

MXISX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.19%
С начала года
15.41%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.76%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFDX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		-0.20%6.76%1.52%6.20%-14.70%-1.56%8.02%9.19%-1.12%3.27%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between MXFDX and MXISX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2003 г.

-0.08

The correlation between MXFDX and MXISX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Bond Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXFDX:
MXFDX с BIMIXMXFDX с CRAIXMXFDX с QDVBXMXFDX с WFBIXMXFDX с BIMSXMXFDX с FMBPXMXFDX с MCDWX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX

Доходность на риск

MXFDX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFDX
Ранг доходности на риск MXFDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFDX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXFDXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.68

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.47

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.35

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

11.21

-6.78

MXFDX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFDX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXFDX и MXISX

Максимальная просадка MXFDX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFDX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFDXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-70.66%

+50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.75%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-28.07%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-28.07%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-44.78%

+24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-21.84%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.58%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFDX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) составляет 1.22%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MXFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFDXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.80%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

11.91%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

17.46%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

21.76%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

23.86%

-18.50%

Сравнение комиссий MXFDX и MXISX

MXFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFDX и MXISX

Дивидендная доходность MXFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MXISX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		2.88%2.87%3.23%2.18%1.21%2.62%3.08%2.41%2.40%1.42%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.46%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Часто задаваемые вопросы

MXFDX and MXISX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXISX has higher volatility (4.80%) compared to MXFDX (1.22%). In terms of maximum drawdown, MXFDX dropped -19.90% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFDX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор