PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Core Bond Fund (MXFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West Core Bond Fund (MXFDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C3051

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

21 мая 2003 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MXFDX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Core Bond Fund (MXFDX) показал доход в 1.99% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXFDX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXFDX

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

0.73%

1 год

5.17%

3 года

1.28%

5 лет

-0.90%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.19%-0.10%0.10%-0.71%1.99%
2024-0.52%-0.83%0.94%-2.59%1.49%1.26%2.38%1.72%1.20%-2.75%0.61%-1.24%1.52%
20233.86%-2.58%2.41%0.52%-1.14%-0.73%0.53%-0.74%-2.66%-1.87%4.94%3.85%6.18%
2022-2.17%-1.38%-2.97%-4.06%0.50%-2.22%2.57%-2.81%-4.82%-1.31%4.09%-0.85%-14.70%
2021-0.52%-1.22%-1.22%0.80%0.09%0.84%0.97%-0.17%-0.88%-0.09%0.18%-0.31%-1.55%
20201.72%0.80%-1.77%2.26%1.15%1.19%1.65%-0.51%-0.12%-0.43%1.39%0.33%7.84%
20191.74%0.10%1.82%0.19%1.31%1.35%0.37%2.10%-0.45%0.27%0.09%0.25%9.50%
2018-0.75%-0.94%0.15%-0.57%0.38%-0.04%0.29%0.38%-0.34%-1.06%0.29%1.01%-1.21%
20170.67%0.76%-0.06%0.66%0.66%-0.41%0.47%0.37%-0.10%-0.00%0.47%0.47%4.01%
2016-0.10%0.49%2.07%1.24%0.00%1.63%1.03%0.65%-0.17%-0.56%-1.96%0.16%4.51%
20151.78%-0.27%0.14%-0.18%-0.28%-1.24%0.28%-0.57%-0.14%0.58%-0.38%-0.84%-1.16%
20141.05%0.95%0.15%0.94%0.93%0.23%-0.19%0.84%-0.84%0.75%0.37%-0.18%5.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXFDX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXFDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXFDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.21$0.11$0.29$0.36$0.27$0.25$0.21$0.25$0.29$0.29

Дивидендный доход

3.16%3.22%2.16%1.21%2.63%3.09%2.41%2.41%1.94%2.33%2.81%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.29$0.31
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.29
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.36
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.01$0.27
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.25
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.21
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.01$0.25
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.29
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West Core Bond Fund показал максимальную просадку в 19.89%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Great-West Core Bond Fund составляет 7.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.89%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-8.66%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.63
-7.02%16 сент. 2008 г.3431 окт. 2008 г.4812 янв. 2009 г.82
-6.96%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.24322 авг. 2014 г.430
-4.99%18 дек. 2017 г.18411 сент. 2018 г.9630 янв. 2019 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...