Сравнение MXEQX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 18.85% против 11.79% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и VVIAX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
MXEQX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
MXEQX
VVIAX
Сравнение MXEQX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.08 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.89 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и VVIAX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и VVIAX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -59.32% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.28% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -17.14% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -36.80% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.82% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.67% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.50% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и VVIAX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.69% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.88% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.92% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 16.74% | +20.99% |