Сравнение MXEQX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 18.85% против 10.41% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и VIHAX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
MXEQX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
MXEQX
VIHAX
Сравнение MXEQX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.32 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.96 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.01 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.38 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.32 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и VIHAX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и VIHAX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -38.80% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.66% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -23.92% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -38.80% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.64% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.09% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и VIHAX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.16% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.08% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.29% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.69% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 15.92% | +21.81% |