PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с MXREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 18.85% против 3.08% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXINXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX

Сравнение комиссий MXEQX и MXREX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.39

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.67

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.45

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.96

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между MXEQX и MXREX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и MXREX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MXREX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и MXREX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-43.89%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.36%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-33.06%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-43.89%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.11%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.77%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.05%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.21%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.89%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

19.36%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

21.94%

+15.79%