Сравнение MXEQX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.19% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.08% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 18.90% против 10.74% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 18.90%
HFCVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и HFCVX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
MXEQX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
MXEQX
HFCVX
Сравнение MXEQX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.86 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и HFCVX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.78% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.84% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и HFCVX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -65.75% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.71% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -16.81% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -39.39% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -2.47% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.28% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.49% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и HFCVX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.96% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.92% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.76% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.28% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 16.48% | +21.24% |