Сравнение MXEOX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEOX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEOX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 3.61% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -21.34% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.
MXEOX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEOX и TEQLX
MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
MXEOX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
MXEOX
TEQLX
Сравнение MXEOX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEOX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.90 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEOX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MXEOX и TEQLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEOX и TEQLX
Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.97% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок MXEOX и TEQLX
Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEOX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -39.33% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.32% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -37.14% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -10.91% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -14.74% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.35% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEOX и TEQLX
Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.21% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEOX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.21% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.55% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 17.70% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.54% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.46% | +1.48% |