PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXEOX и MXLGX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.56

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.99

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.75

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

2.29

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.56

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

-0.01

Корреляция

Корреляция между MXEOX и MXLGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXLGX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXLGX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-62.98%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.95%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-38.07%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-12.28%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-25.98%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.89%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXLGX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.00%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.40%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

21.59%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.88%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

23.42%

-4.48%