PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MXEOX и ESCIX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.72

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.58

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.50

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

14.51

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXEOX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и ESCIX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и ESCIX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-48.76%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.84%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-36.59%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-0.74%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-13.44%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.49%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и ESCIX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

0.00%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.91%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

15.72%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.86%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.64%

+1.30%