PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-18.49%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий MXEOX и EMPTX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.84

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.42

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.35

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXEOX и EMPTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и EMPTX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и EMPTX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-46.03%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.50%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-41.73%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-11.81%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-18.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и EMPTX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеют волатильность 9.21% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.66%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.96%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.98%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.90%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.24%

-0.30%