PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEGX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEGX с SWRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, MXEGX returned 2.08%/yr vs 1.09%/yr for SWRSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEGX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности MXEGX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXEGX показывает доходность 1.59%, а SWRSX немного ниже – 1.52%.

MXEGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.48%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—

SWRSX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEGX и SWRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		1.59%7.07%2.89%4.67%-36.83%53.07%8.60%7.57%-0.42%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.52%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-0.91%

Correlation

The correlation between MXEGX and SWRSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.78

The correlation between MXEGX and SWRSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с MXEGX:
MXEGX с MXVIXMXEGX с MXINXMXEGX с MXEOXMXEGX с EARRXMXEGX с EIRRXMXEGX с MXBPXMXEGX с VTIPX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

MXEGX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEGX
Ранг доходности на риск MXEGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEGX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEGXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.68

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.09

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEGX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEGX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEGXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MXEGX и SWRSX

Максимальная просадка MXEGX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEGX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEGXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-14.29%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-1.90%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-4.46%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-14.29%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-0.29%

-25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-3.72%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEGX и SWRSX

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 0.85% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEGXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

3.24%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

6.03%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

5.37%

+15.07%

Сравнение комиссий MXEGX и SWRSX

MXEGX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEGX и SWRSX

Дивидендная доходность MXEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SWRSX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		3.58%3.64%4.26%2.08%34.57%31.60%53.76%3.96%0.38%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MXEGX and SWRSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to MXEGX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MXEGX dropped -38.48% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEGX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор