PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEGX с MXCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEGX с MXCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) and MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXEGX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Great-West, while MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEGX returned 2.08%/yr vs 3.04%/yr for MXCPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MXEGX charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for MXCPX.

Доходность

Сравнение доходности MXEGX и MXCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEGX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у MXCPX с доходностью 3.61%.

MXEGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.48%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—

MXCPX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.98%
1 год
8.72%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEGX и MXCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		1.59%7.07%2.89%4.67%-36.83%53.07%8.60%7.57%-0.42%
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.61%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.72%

Correlation

The correlation between MXEGX and MXCPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.23

The correlation between MXEGX and MXCPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund

Great-West Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXEGX:
MXEGX с MXVIXMXEGX с MXINXMXEGX с MXEOXMXEGX с EIRRXMXEGX с MXBPXMXEGX с EARRXMXEGX с VTIPX
Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXLSXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVX

Доходность на риск

MXEGX vs. MXCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEGX
Ранг доходности на риск MXEGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEGX c MXCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEGXMXCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.97

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.33

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

9.82

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEGX vs. MXCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXCPX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEGX и MXCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEGXMXCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MXEGX и MXCPX

Максимальная просадка MXEGX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки MXCPX в -35.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEGX и MXCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEGXMXCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-35.02%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-3.88%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-5.57%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-17.81%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-0.25%

-25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-12.53%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEGX и MXCPX

Текущая волатильность для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) составляет 0.85%, в то время как у Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MXEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEGXMXCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.62%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

4.58%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

6.72%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

6.52%

+13.92%

Сравнение комиссий MXEGX и MXCPX

MXEGX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MXCPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEGX и MXCPX

Дивидендная доходность MXEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MXCPX в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.33%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		3.58%3.64%4.26%2.08%34.57%31.60%53.76%3.96%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEGX and MXCPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXCPX has higher volatility (1.62%) compared to MXEGX (0.85%). In terms of maximum drawdown, MXEGX dropped -38.48% vs MXCPX's -35.02%.

MXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEGX и MXCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор