Сравнение MXEBX с GTLOX
MXEBX (Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MXEBX returned 12.14%/yr vs 11.00%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXEBX charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности MXEBX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXEBX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.30%.
MXEBX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
GTLOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам MXEBX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEBX Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund | 10.80% | 15.39% | 21.55% | 23.27% | -15.57% | 26.53% | 16.92% | 30.28% | -14.15% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.30% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -10.80% |
Correlation
The correlation between MXEBX and GTLOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between MXEBX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEBX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
MXEBX
GTLOX
Сравнение MXEBX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEBX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.68 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 24.44 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEBX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MXEBX и GTLOX
Максимальная просадка MXEBX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEBX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEBX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -54.09% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.47% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -32.85% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -32.85% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.33% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEBX и GTLOX
Текущая волатильность для Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund (MXEBX) составляет 2.99%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MXEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEBX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.27% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.35% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.88% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.86% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.91% | -1.11% |
Сравнение комиссий MXEBX и GTLOX
MXEBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEBX и GTLOX
Дивидендная доходность MXEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности GTLOX в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.64% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
MXEBX Great-West Core Strategies: U.S. Equity Fund | 4.73% | 5.24% | 8.63% | 4.31% | 7.75% | 10.25% | 0.50% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXEBX and GTLOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.27%) compared to MXEBX (2.99%). In terms of maximum drawdown, MXEBX dropped -35.75% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXEBX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор