PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXE с PRLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXE с PRLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXE (Mexico Equity and Income Fund Inc) and PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, MXE returned 3.19%/yr vs 7.33%/yr for PRLAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXE charges 0.02%/yr vs 1.46%/yr for PRLAX.

Доходность

Сравнение доходности MXE и PRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PRLAX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции MXE уступали акциям PRLAX по среднегодовой доходности: 3.19% против 7.33% соответственно.

MXE

1 день
0.30%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.38%
1 год
34.63%
3 года*
13.58%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.19%

PRLAX

1 день
-2.66%
1 месяц
-6.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.11%
1 год
25.92%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXE и PRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		9.05%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.06%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%

Correlation

The correlation between MXE and PRLAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.57

The correlation between MXE and PRLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mexico Equity and Income Fund Inc

T. Rowe Price Latin America Fund

Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с SLAFXMXE с SLANXMXE с SPY
Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ILFPRLAX с ANWPXPRLAX с BLOKPRLAX с FLFAXPRLAX с NTSXPRLAX с ntsxPRLAX с VFIAX

Доходность на риск

MXE vs. PRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXE c PRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEPRLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.18

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.66

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.87

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

5.63

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXE vs. PRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PRLAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXE и PRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEPRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MXE и PRLAX

Максимальная просадка MXE за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXE и PRLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEPRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-70.03%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.65%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-23.60%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-30.74%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-49.80%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.41%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-23.82%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.51%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXE и PRLAX

Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеют волатильность 6.76% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEPRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

18.46%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

21.57%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

22.92%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

25.70%

-2.66%

Сравнение комиссий MXE и PRLAX

MXE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXE и PRLAX

Дивидендная доходность MXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PRLAX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.73%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.69%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Часто задаваемые вопросы

MXE and PRLAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXE has higher volatility (6.76%) compared to PRLAX (6.73%). In terms of maximum drawdown, MXE dropped -81.73% vs PRLAX's -70.03%.

MXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXE и PRLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор