PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXE с PRLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXE с PRLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX).

MXE управляется Mexico Equity and Income Fund. Фонд был запущен 24 мая 1990 г.. PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXE и PRLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXE и PRLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		6.56%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		11.90%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%

Доходность по периодам

С начала года, MXE показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у PRLAX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции MXE уступали акциям PRLAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 8.00% соответственно.

MXE

1 день
2.26%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.29%
1 год
51.93%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.73%
10 лет*
2.65%

PRLAX

1 день
4.26%
1 месяц
-3.55%
С начала года
11.90%
6 месяцев
20.13%
1 год
45.16%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mexico Equity and Income Fund Inc

T. Rowe Price Latin America Fund

Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с SLAFXMXE с SLANX
Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ANWPXPRLAX с ILFPRLAX с ntsxPRLAX с BLOKPRLAX с VFIAXPRLAX с NTSXPRLAX с VOO

Сравнение комиссий MXE и PRLAX

MXE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRLAX в 1.46%.

PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc

Доходность на риск

MXE vs. PRLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXE c PRLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEPRLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.07

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.63

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

3.36

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

11.94

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXE vs. PRLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRLAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXE и PRLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEPRLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.11

Корреляция

Корреляция между MXE и PRLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXE и PRLAX

Дивидендная доходность MXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PRLAX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.77%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.34%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%

Просадки

Сравнение просадок MXE и PRLAX

Максимальная просадка MXE за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки PRLAX в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXE и PRLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEPRLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-70.03%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.65%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-30.74%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-49.80%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.22%

-6.47%

-41.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-23.92%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MXE и PRLAX

Текущая волатильность для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) составляет 9.80%, в то время как у T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что MXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEPRLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

11.73%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

17.75%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

23.00%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

22.88%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

25.76%

-2.84%