Сравнение MXCPX с MAANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MAANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и MAANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 7.93% |
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund | -0.83% | 16.23% | 12.16% | 12.48% | -15.74% | 14.83% | 860.00% |
Доходность по периодам
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
MAANX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и MAANX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.
Доходность на риск
MXCPX vs. MAANX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MAANX
Сравнение MXCPX c MAANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | MAANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.98 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.58 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и MAANX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MAANX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MAANX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MAANX Mutual of America Aggressive Allocation Fund | 10.77% | 10.68% | 7.81% | 4.21% | 12.49% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MAANX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MAANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -29.21% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -10.72% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -22.63% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.86% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -5.72% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.81% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MAANX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.39% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.48% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 15.67% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 16.35% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 385.82% | -379.32% |