Сравнение MXBSX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.28% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и PADLX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXBSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
MXBSX
PADLX
Сравнение MXBSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.46 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.23 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.78 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и PADLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и PADLX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и PADLX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -18.87% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.65% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -18.87% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.93% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.95% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и PADLX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.05% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 3.27% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 5.82% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 6.63% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 7.56% | +8.82% |