PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%8.71%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXISXMXBSX с MXMDXMXBSX с MXDPXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий MXBSX и FRHMX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.75

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.45

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.38

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.46

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между MXBSX и FRHMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и FRHMX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и FRHMX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-15.96%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-3.42%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-15.96%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.45%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.58%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.86%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и FRHMX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.13%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.94%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.63%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.23%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

5.14%

+11.24%