Сравнение MXBSX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 48.30% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и FCQTX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXBSX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
MXBSX
FCQTX
Сравнение MXBSX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.85 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.89 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и FCQTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и FCQTX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и FCQTX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -27.34% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.21% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -27.34% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.36% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.02% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и FCQTX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.49% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.44% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.36% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.63% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.09% | +1.29% |