PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%10.99%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXINXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий MXBPX и MAANX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.81

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.58

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.20

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между MXBPX и MAANX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и MAANX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и MAANX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-29.21%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.72%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-22.63%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.86%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-5.72%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.81%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и MAANX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.26% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.39%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.48%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.67%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.35%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

385.82%

-372.15%