PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 13.12% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXBIX и MXVIX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.89

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXVIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXVIX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXVIX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-58.12%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-12.13%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-24.74%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-33.82%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.29%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.74%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.92%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXVIX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.33%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

9.52%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

19.39%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.21%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

18.20%

-13.28%