Сравнение MXBIX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBIX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.55% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBIX и LSSAX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
MXBIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
MXBIX
LSSAX
Сравнение MXBIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.22 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.63 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.62 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.95 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MXBIX и LSSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и LSSAX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и LSSAX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -16.40% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.45% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -16.40% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -16.40% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.28% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.98% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и LSSAX
Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.24% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.69% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.73% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.39% | +0.53% |