Сравнение MXBIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.04% соответственно.
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBIX и BIMSX
MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
MXBIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
MXBIX
BIMSX
Сравнение MXBIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.23 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.69 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.09 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между MXBIX и BIMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBIX и BIMSX
Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок MXBIX и BIMSX
Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -13.07% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.87% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -13.00% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -13.07% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.30% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.59% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.50% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBIX и BIMSX
Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.03% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.67% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.80% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.86% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 3.24% | +1.68% |