Сравнение MWUSX с DFIHX

С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWUSX имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции DFIHX немного впереди с 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWUSX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWUSX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MWUSX и DFIHX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%

Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и DFIHX.

Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.