PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTRX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTRX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%1.27%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOO
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX

Сравнение комиссий MWTRX и MWIGX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MWTRX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.38

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.07

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

8.14

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.70

+0.30

Корреляция

Корреляция между MWTRX и MWIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и MWIGX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и MWIGX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTRXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-18.32%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-18.32%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.73%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.54%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и MWIGX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTRXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.26%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.04%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

3.48%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.91%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.78%

+0.50%