Сравнение MWOZ.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
MWOZ.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.67% | 6.59% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 5.12%.
MWOZ.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и GBDV.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
GBDV.L
Сравнение MWOZ.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.85 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.93 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и GBDV.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и GBDV.L
MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и GBDV.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -34.77% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -6.70% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.40% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.20% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.74% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и GBDV.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.46% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.02% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.14% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.80% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.19% | +0.41% |