Сравнение MWOT.DE с VOO
MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOT.DE returned 14.83% vs 20.58% for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOT.DE charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MWOT.DE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOT.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.53%.
MWOT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам MWOT.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWOT.DE Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | -0.50% | 18.02% | 7.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 7.53% | 17.82% | 6.35% |
Correlation
The correlation between MWOT.DE and VOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MWOT.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOT.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
MWOT.DE
VOO
Сравнение MWOT.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWOT.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.32 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 10.21 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWOT.DE и VOO
Максимальная просадка MWOT.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOT.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOT.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -33.99% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -8.90% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.73% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.68% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.02% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOT.DE и VOO
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MWOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOT.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.76% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.78% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.40% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.90% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.01% | +1.73% |
Сравнение комиссий MWOT.DE и VOO
MWOT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOT.DE и VOO
MWOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOT.DE Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MWOT.DE and VOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for MWOT.DE.
MWOT.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for MWOT.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для MWOT.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор