PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

MWOL.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.63%8.59%0.32%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%0.48%
Разные валюты инструментов

MWOL.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью -0.13%.

MWOL.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
0.49%
1 год
11.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.60%
1 год
13.21%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и SPP2.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.80

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.35

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

11.14

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.94

-0.66

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и SPP2.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и SPP2.DE

Ни MWOL.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-22.60%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.92%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.53%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.62%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.20%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.23%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.27%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.37%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.59%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

14.59%

+0.99%