PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с F50A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

MWOL.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.38%8.58%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.38%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и F50A.DE

И MWOL.DE, и F50A.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWOL.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

6.39

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и F50A.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и F50A.DE

Ни MWOL.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и F50A.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.56%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.10%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.98%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.24%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.99%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и F50A.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.55%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.57%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.86%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.33%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.67%

-2.06%