PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOFX с MIEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOFX (MFS Global Growth Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - MWOFX is a Global Equities fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MWOFX returned 10.55%/yr vs 10.36%/yr for MIEIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWOFX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции MIEIX немного отстают с 10.36%.

MWOFX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.33%
3 года*
6.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.55%

MIEIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
9.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOFX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-4.94%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		1.95%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Correlation

The correlation between MWOFX and MIEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1996 г.

0.84

The correlation between MWOFX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с LVHIMWOFX с SGOVMWOFX с MGKMWOFX с CCRVMWOFX с FZROX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с VTMGXMIEIX с FXAIXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Доходность на риск

MWOFX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOFXMIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.69

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.05

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.81

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

2.82

-2.96

MWOFX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MIEIX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOFXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-53.13%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.26%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-13.43%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-28.07%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-31.35%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.73%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-8.96%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.22%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MIEIX

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOFXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.73%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.62%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.33%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.38%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.72%

+0.84%

Сравнение комиссий MWOFX и MIEIX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MIEIX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MIEIX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.63%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.71%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%

Часто задаваемые вопросы

MWOFX and MIEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWOFX has higher volatility (4.46%) compared to MIEIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs MIEIX's -53.13%.

MIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOFX и MIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор