PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOE.DE с CYBE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и CYBE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у CYBE.AS с доходностью 1.79%.


MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
10 лет*

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и CYBE.AS


2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
1.79%0.34%10.03%5.64%0.96%

Correlation

The correlation between MWOE.DE and CYBE.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

MWOE.DE vs. CYBE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c CYBE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOE.DECYBE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.58

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

3.03

+10.76

MWOE.DE vs. CYBE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CYBE.AS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и CYBE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOE.DECYBE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.69

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.78

-0.58

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и CYBE.AS

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки CYBE.AS в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и CYBE.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MWOE.DECYBE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-1.81%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-1.09%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-1.81%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.62%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.42%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.58%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и CYBE.AS

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MWOE.DECYBE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.41%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.16%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

2.51%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

2.22%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

2.20%

+11.21%

Сравнение комиссий MWOE.DE и CYBE.AS

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CYBE.AS в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и CYBE.AS

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CYBE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы


MWOE.DE and CYBE.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

MWOE.DE is categorized as Global Equities, while CYBE.AS is Emerging Markets Bonds. MWOE.DE tracks MSCI World, while CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.40% for CYBE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и CYBE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор