Сравнение MWMIX с WBREOX

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MWMIX и WBREOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и WBREOX.

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.78%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.