PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWMIX с INIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) are both mutual funds - MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck, while INIVX is a Precious Metals fund managed by VanEck. Over the past 5 years, MWMIX returned 6.84%/yr vs 20.66%/yr for INIVX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MWMIX charges 0.59%/yr vs 1.42%/yr for INIVX.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 4.26%.

MWMIX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.99%
1 год
14.38%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWMIX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-1.04%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%2.85%

Correlation

The correlation between MWMIX and INIVX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с IWYMWMIX с SMHMWMIX с CALFMWMIX с ^GSPCMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLD

Доходность на риск

MWMIX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXINIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.64

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.00

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.48

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.83

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа INIVX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и INIVX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и INIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMIXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-78.96%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-29.60%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-29.60%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-44.66%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-23.49%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-37.76%

+32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

10.72%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и INIVX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 3.88%, в то время как у VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMIXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

14.39%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

37.89%

-28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

44.79%

-30.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

34.19%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

34.00%

-13.53%

Сравнение комиссий MWMIX и INIVX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и INIVX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности INIVX в 5.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.60%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWMIX and INIVX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INIVX has higher volatility (14.39%) compared to MWMIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MWMIX dropped -33.03% vs INIVX's -78.96%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWMIX и INIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор