PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWMIX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWMIX с INIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX).

MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWMIX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 9.59%.

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с SICNXINIVX с FSAGX

Сравнение комиссий MWMIX и INIVX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INIVX в 1.42%.

INIVX
VanEck International Investors Gold Fund
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Доходность на риск

MWMIX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWMIXINIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.56

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.71

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.97

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

14.93

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWMIX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа INIVX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWMIXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.56

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.27

Корреляция

Корреляция между MWMIX и INIVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и INIVX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности INIVX в 5.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.49%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и INIVX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и INIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWMIXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-78.96%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-29.60%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-45.06%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-19.57%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-37.84%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.87%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и INIVX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.83%, в то время как у VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWMIXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

17.13%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

38.44%

-28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

45.71%

-25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

33.66%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

34.19%

-13.59%