PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MWMIX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWMIX с GHAAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and GHAAX (VanEck Global Resources Fund) are both mutual funds - MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck, while GHAAX is a Energy Equities fund managed by VanEck. Over the past 5 years, MWMIX returned 7.85%/yr vs 10.14%/yr for GHAAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWMIX charges 0.59%/yr vs 1.38%/yr for GHAAX.

Доходность

Сравнение доходности MWMIX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWMIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GHAAX с доходностью 9.24%.

MWMIX

1 день
1.38%
1 месяц
6.21%
6 месяцев
0.56%
С начала года
3.83%
1 год
13.04%
3 года*
8.84%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

GHAAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
-0.43%
С начала года
9.24%
1 год
30.40%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWMIX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		3.83%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%34.85%-1.49%-0.52%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		9.24%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%3.95%

Correlation

The correlation between MWMIX and GHAAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between MWMIX and GHAAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с CALFMWMIX с IWYMWMIX с MOAT
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с GBFAXGHAAX с PSPFXGHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с RYVIXGHAAX с PGJZXGHAAX с GRHIX

Доходность на риск

MWMIX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWMIX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWMIXGHAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.89

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

6.78

-3.36

MWMIX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWMIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHAAX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWMIX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWMIX и GHAAX

Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и GHAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWMIXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-74.68%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.63%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-18.65%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-27.74%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-10.39%

+10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-24.63%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.50%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MWMIX и GHAAX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 4.14%, в то время как у VanEck Global Resources Fund (GHAAX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWMIXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.78%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

17.36%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

20.87%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

23.11%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

25.32%

-4.92%

Сравнение комиссий MWMIX и GHAAX

MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GHAAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWMIX и GHAAX

Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности GHAAX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.43%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.01%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWMIX and GHAAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHAAX has higher volatility (4.78%) compared to MWMIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, MWMIX dropped -33.03% vs GHAAX's -74.68%.

GHAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWMIX и GHAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор