Сравнение MWMIX с AFNIX
MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MWMIX charges 0.59%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MWMIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWMIX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -1.04% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 34.85% | -1.49% | -0.52% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 0.12% |
Correlation
The correlation between MWMIX and AFNIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MWMIX and AFNIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWMIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
MWMIX
AFNIX
Сравнение MWMIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWMIX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWMIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWMIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWMIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | — | — |
Сравнение комиссий MWMIX и AFNIX
MWMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и AFNIX
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 12.60% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWMIX and AFNIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MWMIX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор