PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWLDX с VWEHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MWLDX (Metropolitan West Low Duration Bond Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both mutual funds - MWLDX is a Short-Term Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MWLDX returned 1.91%/yr vs 5.12%/yr for VWEHX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MWLDX charges 0.62%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции MWLDX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.12% соответственно.

MWLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.97%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.91%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWLDX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		0.54%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%3.27%4.24%1.59%1.15%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between MWLDX and VWEHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1997 г.

0.34

The correlation between MWLDX and VWEHX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с MWUSXMWLDX с MWIGXMWLDX с MWESXMWLDX с VBTLXMWLDX с GPARXMWLDX с MWSTXMWLDX с SGOV
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

MWLDX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.54

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.64

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.42

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.87

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и VWEHX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWLDXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-30.17%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.52%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-3.33%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-13.83%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

-19.69%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.29%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и VWEHX

Текущая волатильность для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWLDXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.98%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.55%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.24%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

4.90%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

5.27%

-3.02%

Сравнение комиссий MWLDX и VWEHX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и VWEHX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.79%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

MWLDX and VWEHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEHX has higher volatility (0.98%) compared to MWLDX (0.62%). In terms of maximum drawdown, MWLDX dropped -19.48% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWLDX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор