PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWLDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWLDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MWLDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWLDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		-0.10%5.72%3.79%4.82%-5.70%-0.33%0.31%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

MWLDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.88%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Low Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MWLDX:
MWLDX с VBTLXMWLDX с SGOVMWLDX с VWEHXMWLDX с GPARXMWLDX с MWESXMWLDX с MWUSXMWLDX с MWSTX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий MWLDX и TSDLX

MWLDX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

MWLDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWLDX
Ранг доходности на риск MWLDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWLDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWLDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWLDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWLDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWLDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWLDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.76

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

8.03

-5.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

7.19

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

29.03

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWLDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWLDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWLDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWLDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.76

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.45

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между MWLDX и TSDLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWLDX и TSDLX

Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWLDX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund		3.27%3.75%3.71%3.22%1.56%0.69%1.39%2.41%2.50%1.38%1.52%1.12%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWLDX и TSDLX

Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWLDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-7.86%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.26%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.36%

-7.86%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.05%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.83%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWLDX и TSDLX

Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWLDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.52%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.40%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.30%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.24%

-0.01%