Сравнение MWLDX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
MWLDX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MWLDX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWLDX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | -0.10% | 5.72% | 3.79% | 4.82% | -5.70% | -0.33% | 3.27% | 4.24% | 1.47% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MWLDX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
MWLDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.88%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWLDX и GPICX
MWLDX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
MWLDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
MWLDX
GPICX
Сравнение MWLDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWLDX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.51 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 3.71 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.53 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 32.23 | -20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.51 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 2.12 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MWLDX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWLDX и GPICX
Дивидендная доходность MWLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLDX Metropolitan West Low Duration Bond Fund | 3.27% | 3.75% | 3.71% | 3.22% | 1.56% | 0.69% | 1.39% | 2.41% | 2.50% | 1.38% | 1.52% | 1.12% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWLDX и GPICX
Максимальная просадка MWLDX за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWLDX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -3.10% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.52% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.36% | -2.79% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.04% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.57% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.09% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWLDX и GPICX
Metropolitan West Low Duration Bond Fund (MWLDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MWLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWLDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.37% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.56% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.14% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.10% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 1.07% | +1.16% |