Сравнение MWIGX с VFIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и VFIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	-0.48%	7.99%	3.82%	6.55%	-13.01%	-1.13%	8.41%	11.21%	4.27%
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares	-0.98%	9.67%	3.29%	8.63%	-13.77%	-1.51%	10.44%	10.50%	1.54%

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%.

MWIGX

1 день: 0.38%

1 месяц: -1.36%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 4.76%

3 года*: 4.93%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: —

VFIDX

1 день: 0.46%

1 месяц: -2.01%

С начала года: -0.98%

6 месяцев: 0.04%

1 год: 5.43%

3 года*: 5.48%

5 лет*: 1.40%

10 лет*: 2.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Название символа

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MWIGX:

MWIGX с SWDA.L MWIGX с AMFIX MWIGX с BCPIX MWIGX с MWLDX MWIGX с MWESX MWIGX с GUGAX MWIGX с JCPUX

Часто сравнивают с VFIDX:

VFIDX с VFSUX VFIDX с BNDX VFIDX с FTHRX VFIDX с VBLAX VFIDX с IGSB VFIDX с FSRIX VFIDX с VFIJX

Сравнение комиссий MWIGX и VFIDX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

MWIGX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

VFIDX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MWIGX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MWIGX	VFIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.22	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	1.75	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.22	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	1.87	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.14	6.68	+1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MWIGX	VFIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.22	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.22	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.87	-0.18

Корреляция

Корреляция между MWIGX и VFIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и VFIDX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	3.39%	3.70%	4.52%	4.97%	6.33%	4.25%	9.21%	12.03%	3.98%	0.00%	0.00%	0.00%
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares	4.64%	4.91%	4.65%	3.90%	3.20%	3.61%	5.80%	3.13%	3.32%	3.06%	3.94%	3.64%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и VFIDX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и VFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MWIGX	VFIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.32%	-20.14%	+1.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.35%	-3.34%	+0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.32%	-20.14%	+1.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-20.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	-2.45%	+0.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.54%	-2.61%	-1.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.65%	0.93%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и VFIDX

Текущая волатильность для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MWIGX	VFIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.26%	1.77%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.04%	2.70%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.48%	4.71%	-1.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.91%	6.35%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.78%	5.17%	-0.39%

Сравнение MWIGX с VFIDX

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и VFIDX

Сравнение доходности по годам MWIGX и VFIDX

Доходность по периодам

MWIGX

VFIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MWIGX и VFIDX

Доходность на риск

MWIGX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

MWIGX

VFIDX

Сравнение MWIGX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MWIGX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и VFIDX

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и VFIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и VFIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)