Сравнение MWHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MWHYX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MWHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 6.24% | 10.77% | -12.58% | 2.85% | 11.47% | 12.30% | -0.91% | 6.23% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MWHYX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции MWHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.61% против 6.88% соответственно.
MWHYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.61%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWHYX и PRCPX
MWHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
MWHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MWHYX
PRCPX
Сравнение MWHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.49 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.55 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.86 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 22.46 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.49 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MWHYX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWHYX и PRCPX
Дивидендная доходность MWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWHYX Metropolitan West High Yield Bond Fund | 5.57% | 6.04% | 6.59% | 6.20% | 3.94% | 2.90% | 3.54% | 4.11% | 4.60% | 3.42% | 4.17% | 4.37% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MWHYX и PRCPX
Максимальная просадка MWHYX за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -23.07% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.03% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -14.34% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -23.07% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.24% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.16% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWHYX и PRCPX
Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.48% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.12% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.79% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.45% | -1.00% |