PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с HOBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.32%/yr vs 7.29%/yr for HOBIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MWESX charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 2.32%.

MWESX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.88%
3 года*
7.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и HOBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.71%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.32%7.67%7.66%5.65%-2.91%-0.30%

Correlation

The correlation between MWESX and HOBIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.45

The correlation between MWESX and HOBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с HOBEXHOBIX с EINFXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNX

Доходность на риск

MWESX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXHOBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.25

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
10.34

-7.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

4.86

-3.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

12.81

-10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

44.59

-37.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.25

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.85

-0.66

Просадки

Сравнение просадок MWESX и HOBIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и HOBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-23.52%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.51%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-2.77%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.10%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-0.97%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.15%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и HOBIX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.54%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.59%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

2.01%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

2.65%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

5.73%

+1.08%

Сравнение комиссий MWESX и HOBIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и HOBIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности HOBIX в 6.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MWESX and HOBIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWESX has higher volatility (1.42%) compared to HOBIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs HOBIX's -23.52%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и HOBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор