PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWESX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MWESX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWESX и HOBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.13%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.40%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWSTXMWESX с MWLDXMWESX с MWUSXMWESX с MWHYXMWESX с MWIGXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий MWESX и HOBIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund

Доходность на риск

MWESX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.05

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

8.69

-7.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.67

-2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

8.16

-6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

30.37

-25.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.05

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между MWESX и HOBIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и HOBIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		3.95%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Просадки

Сравнение просадок MWESX и HOBIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWESXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-23.52%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-0.72%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.20%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.99%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и HOBIX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWESXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.23%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.57%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.08%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

2.63%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

5.78%

+1.11%