PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWESX с BCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWESX (MetWest ESG Securitized Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, MWESX returned 7.37%/yr vs 4.06%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWESX charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности MWESX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.08%.

MWESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.62%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.78%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWESX и BCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.82%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.08%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.29%

Correlation

The correlation between MWESX and BCPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between MWESX and BCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWLDXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWIGXMWESX с MWHYXMWESX с MWCIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с EINFXBCPIX с AAIIXBCPIX с JCPUXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с HOBIXBCPIX с NPCT

Доходность на риск

MWESX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXBCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.22

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.85

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.68

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

5.15

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BCPIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MWESX и BCPIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWESXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-22.43%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.63%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.44%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.25%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и BCPIX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWESXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.28%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.61%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

5.09%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

4.17%

+2.65%

Сравнение комиссий MWESX и BCPIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и BCPIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BCPIX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.23%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		4.58%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MWESX and BCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MWESX has higher volatility (1.46%) compared to BCPIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, MWESX dropped -19.57% vs BCPIX's -22.43%.

MWESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWESX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор