Сравнение MWESX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и BCOIX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
MWESX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
MWESX
BCOIX
Сравнение MWESX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.68 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.07 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и BCOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и BCOIX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и BCOIX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -18.13% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.54% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.84% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.19% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и BCOIX
Текущая волатильность для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) составляет 1.53%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.63% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.11% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.62% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.66% | +2.23% |