PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWESX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWESX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MWESX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWESX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		0.13%8.16%8.45%5.41%-14.50%-0.35%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, MWESX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

MWESX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.40%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetWest ESG Securitized Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с MWESX:
MWESX с PONAXMWESX с MWSTXMWESX с MWUSXMWESX с MWLDXMWESX с MWHYXMWESX с MWIGXMWESX с AAIIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий MWESX и AMFIX

MWESX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund

Доходность на риск

MWESX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWESX
Ранг доходности на риск MWESX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWESX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWESX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWESX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWESX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWESX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWESXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.10

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

5.02

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.08

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

20.23

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWESX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWESX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWESX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWESXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.10

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между MWESX и AMFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWESX и AMFIX

Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
MWESX
MetWest ESG Securitized Fund		3.95%4.55%7.39%3.63%2.07%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MWESX и AMFIX

Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWESXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-9.35%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-0.74%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.45%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-2.06%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MWESX и AMFIX

MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWESXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.46%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.72%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

0.98%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

2.16%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

1.75%

+5.14%