PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с WMVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).

MWEQ.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и WMVG.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.33%17.31%-6.01%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
1.36%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.09%
1 год
5.49%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий MWEQ.L и WMVG.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEQ.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.38

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.59

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.49

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

1.83

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.41

+0.62

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и WMVG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и WMVG.L

Ни MWEQ.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и WMVG.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и WMVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-28.25%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.74%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.70%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.13%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и WMVG.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.83%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.17%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.52%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.90%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.95%

-2.87%